晋亿实业(sh601002) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  安图生物(603658)

🥈  金域医学(603882)

🥉  603566

④  牧原股份(002714)

⑤  长春高新(000661)

⑥  603703

⑦  三棵树(603737)

⑧  深信服(300454)

⑨  赤峰黄金(600988)

ⓐ  迈瑞医疗(300760)

①  只持有晋亿实业(601002)的收益为:-13.21%

②  (601002 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

③  (601002 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

④  (601002 vs 603566)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.51%

⑤  (601002 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑥  (601002 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑦  (601002 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑧  (601002 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%

⑨  (601002 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

ⓐ  (601002 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

ⓑ  (601002 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与晋亿实业(601002)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段