柳钢股份(sh601003) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  牧原股份(002714)

🥈  长春高新(000661)

🥉  深信服(300454)

④  新农开发(600359)

⑤  赤峰黄金(600988)

⑥  华海药业(600521)

⑦  600289

⑧  002684

⑨  万向德农(600371)

ⓐ  紫光国微(002049)

①  只持有柳钢股份(601003)的收益为:-22.03%

②  (601003 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

③  (601003 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

④  (601003 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

⑤  (601003 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑥  (601003 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑦  (601003 vs 600521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.64%

⑧  (601003 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑨  (601003 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

ⓐ  (601003 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

ⓑ  (601003 vs 002049)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:59.99%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与柳钢股份(601003)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段