春秋航空(sh601021) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  新农开发(600359)

🥈  赤峰黄金(600988)

🥉  风华高科(000636)

④  龙马环卫(603686)

⑤  600289

⑥  太极实业(600667)

⑦  002684

⑧  万向德农(600371)

⑨  华大基因(300676)

ⓐ  上海新阳(300236)

①  只持有春秋航空(601021)的收益为:-19.93%

②  (601021 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

③  (601021 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

④  (601021 vs 000636)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.91%

⑤  (601021 vs 603686)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.58%

⑥  (601021 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑦  (601021 vs 600667)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:64.31%

⑧  (601021 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑨  (601021 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

ⓐ  (601021 vs 300676)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.85%

ⓑ  (601021 vs 300236)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.78%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与春秋航空(601021)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段