西部黄金(sh601069) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  万通地产(600246)

🥈  300613

🥉  杭钢股份(600126)

④  华大基因(300676)

⑤  上海新阳(300236)

⑥  光线传媒(300251)

⑦  招商轮船(601872)

⑧  603356

⑨  中国西电(601179)

ⓐ  300246

①  只持有西部黄金(601069)的收益为:6.45%

②  (601069 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

③  (601069 vs 300613)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.59%

④  (601069 vs 600126)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.16%

⑤  (601069 vs 300676)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.85%

⑥  (601069 vs 300236)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.78%

⑦  (601069 vs 300251)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:54.38%

⑧  (601069 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

⑨  (601069 vs 603356)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:47.06%

ⓐ  (601069 vs 601179)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:46.90%

ⓑ  (601069 vs 300246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.02%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与西部黄金(601069)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段