中国神华(sh601088) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  江丰电子(300666)

🥈  天坛生物(600161)

🥉  大参林(603233)

④  600167

⑤  山东黄金(600547)

⑥  迪安诊断(300244)

⑦  300672

⑧  九州通(600998)

⑨  603668

ⓐ  桃李面包(603866)

①  只持有中国神华(601088)的收益为:-11.93%

②  (601088 vs 300666)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.49%

③  (601088 vs 600161)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.27%

④  (601088 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑤  (601088 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

⑥  (601088 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

⑦  (601088 vs 300244)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.31%

⑧  (601088 vs 300672)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.90%

⑨  (601088 vs 600998)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:30.90%

ⓐ  (601088 vs 603668)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:28.61%

ⓑ  (601088 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国神华(601088)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段