中南传媒(sh601098) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  600167

🥈  济民制药(603222)

🥉  大连圣亚(600593)

④  迪安诊断(300244)

⑤  晨光文具(603899)

⑥  海天味业(603288)

⑦  桃李面包(603866)

⑧  盐湖股份(000792)

⑨  中金黄金(600489)

ⓐ  002072

①  只持有中南传媒(601098)的收益为:-12.16%

②  (601098 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

③  (601098 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

④  (601098 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑤  (601098 vs 300244)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.31%

⑥  (601098 vs 603899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:28.18%

⑦  (601098 vs 603288)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.70%

⑧  (601098 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

⑨  (601098 vs 000792)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.31%

ⓐ  (601098 vs 600489)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.71%

ⓑ  (601098 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中南传媒(601098)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段