中国化学(sh601117) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  600538

🥈  万东医疗(600055)

🥉  大参林(603233)

④  603301

⑤  600167

⑥  鱼跃医疗(002223)

⑦  山东黄金(600547)

⑧  大连圣亚(600593)

⑨  海正药业(600267)

ⓐ  九州通(600998)

①  只持有中国化学(601117)的收益为:-5.45%

②  (601117 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

③  (601117 vs 600055)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.46%

④  (601117 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑤  (601117 vs 603301)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:38.76%

⑥  (601117 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

⑦  (601117 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

⑧  (601117 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

⑨  (601117 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

ⓐ  (601117 vs 600267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.80%

ⓑ  (601117 vs 600998)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:30.90%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国化学(601117)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段