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工业富联(sh601138) 配对对冲股票组合量化研报

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工业富联(601138) 配对对冲股票组合

⚢ 与工业富联(601138)配对交易,对冲风险top10:
☊ 统计周期内工业富联(601138)风险对冲收益分析:

  只持有工业富联(601138)的收益为:8.49%

  (601138 vs 002847)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:110.82%

  (601138 vs 603345)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:96.23%

  (601138 vs 002607)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:92.44%

  (601138 vs 601038)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:83.35%

  (601138 vs 002714)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:82.31%

  (601138 vs 000661)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:82.18%

  (601138 vs 600359)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:78.45%

  (601138 vs 600988)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:78.33%

  (601138 vs 600416)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:72.94%

  (601138 vs 600289)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:72.63%

⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下,收敛投资风险,该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与工业富联(601138)走势形成一定范围内互补走势的投资对象,进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型,大盘协整滤波模型,突变概率滤波模型,收益回撤滤波模型等...,最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果,注意配对对冲的目标不是高收益,而是在选定一个交易目标后,对交易风险进行进一步控制的投资手段
鸡汤
给自己一个高度,世上总会还自己一个尺度。--金融老手