新城控股(sh601155) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  高德红外(002414)

🥈  北方华创(002371)

🥉  生益科技(600183)

④  深信服(300454)

⑤  赤峰黄金(600988)

⑥  风华高科(000636)

⑦  达安基因(002030)

⑧  湘电股份(600416)

⑨  600289

ⓐ  002684

①  只持有新城控股(601155)的收益为:-10.54%

②  (601155 vs 002414)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:98.21%

③  (601155 vs 002371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.01%

④  (601155 vs 600183)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:84.39%

⑤  (601155 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

⑥  (601155 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑦  (601155 vs 000636)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.91%

⑧  (601155 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

⑨  (601155 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

ⓐ  (601155 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

ⓑ  (601155 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与新城控股(601155)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段