西部矿业(sh601168) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  大参林(603233)

🥈  绝味食品(603517)

🥉  济民制药(603222)

④  大连圣亚(600593)

⑤  老百姓(603883)

⑥  片仔癀(600436)

⑦  家家悦(603708)

⑧  九州通(600998)

⑨  泰格医药(300347)

ⓐ  复星医药(600196)

①  只持有西部矿业(601168)的收益为:-6.30%

②  (601168 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

③  (601168 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

④  (601168 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

⑤  (601168 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑥  (601168 vs 603883)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.33%

⑦  (601168 vs 600436)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.58%

⑧  (601168 vs 603708)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.49%

⑨  (601168 vs 600998)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:30.90%

ⓐ  (601168 vs 300347)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.82%

ⓑ  (601168 vs 600196)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.48%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与西部矿业(601168)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段