北京银行(sh601169) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  万东医疗(600055)

🥈  江丰电子(300666)

🥉  大参林(603233)

④  鱼跃医疗(002223)

⑤  济民制药(603222)

⑥  山东黄金(600547)

⑦  大连圣亚(600593)

⑧  九州通(600998)

⑨  桃李面包(603866)

ⓐ  中金黄金(600489)

①  只持有北京银行(601169)的收益为:-18.40%

②  (601169 vs 600055)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.46%

③  (601169 vs 300666)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.49%

④  (601169 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑤  (601169 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

⑥  (601169 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

⑦  (601169 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

⑧  (601169 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑨  (601169 vs 600998)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:30.90%

ⓐ  (601169 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

ⓑ  (601169 vs 600489)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.71%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与北京银行(601169)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段