君正集团(sh601216) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  吉比特(603444)

🥈  湘电股份(600416)

🥉  600289

④  迈瑞医疗(300760)

⑤  002684

⑥  万向德农(600371)

⑦  新希望(000876)

⑧  招商轮船(601872)

⑨  岩石(600696)

ⓐ  600538

①  只持有君正集团(601216)的收益为:-7.39%

②  (601216 vs 603444)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.30%

③  (601216 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

④  (601216 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑤  (601216 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

⑥  (601216 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑦  (601216 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

⑧  (601216 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

⑨  (601216 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

ⓐ  (601216 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

ⓑ  (601216 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与君正集团(601216)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段