陕西煤业(sh601225) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  600538

🥈  联创光电(600363)

🥉  华中数控(300161)

④  300246

⑤  天科股份(600378)

⑥  万东医疗(600055)

⑦  江丰电子(300666)

⑧  鱼跃医疗(002223)

⑨  济民制药(603222)

ⓐ  迪安诊断(300244)

①  只持有陕西煤业(601225)的收益为:-21.62%

②  (601225 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

③  (601225 vs 600363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.24%

④  (601225 vs 300161)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.73%

⑤  (601225 vs 300246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.02%

⑥  (601225 vs 600378)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.89%

⑦  (601225 vs 600055)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.46%

⑧  (601225 vs 300666)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.49%

⑨  (601225 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

ⓐ  (601225 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

ⓑ  (601225 vs 300244)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与陕西煤业(601225)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段