上海银行(sh601229) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  新农开发(600359)

🥈  赤峰黄金(600988)

🥉  风华高科(000636)

④  华海药业(600521)

⑤  中环股份(002129)

⑥  002695

⑦  002684

⑧  万向德农(600371)

⑨  山东药玻(600529)

ⓐ  华大基因(300676)

①  只持有上海银行(601229)的收益为:-30.28%

②  (601229 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

③  (601229 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

④  (601229 vs 000636)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.91%

⑤  (601229 vs 600521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.64%

⑥  (601229 vs 002129)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:73.91%

⑦  (601229 vs 002695)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:70.48%

⑧  (601229 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑨  (601229 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

ⓐ  (601229 vs 600529)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.82%

ⓑ  (601229 vs 300676)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.85%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与上海银行(601229)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段