广汽集团(sh601238) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  绝味食品(603517)

🥈  济民制药(603222)

🥉  大连圣亚(600593)

④  600523

⑤  家家悦(603708)

⑥  600491

⑦  九州通(600998)

⑧  深圳燃气(601139)

⑨  紫金矿业(601899)

ⓐ  海天味业(603288)

①  只持有广汽集团(601238)的收益为:-13.56%

②  (601238 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

③  (601238 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

④  (601238 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑤  (601238 vs 600523)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.00%

⑥  (601238 vs 603708)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.49%

⑦  (601238 vs 600491)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.56%

⑧  (601238 vs 600998)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:30.90%

⑨  (601238 vs 601139)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.78%

ⓐ  (601238 vs 601899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.25%

ⓑ  (601238 vs 603288)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.70%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与广汽集团(601238)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段