庞大集团(sh601258) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  长春高新(000661)

🥈  赤峰黄金(600988)

🥉  华海药业(600521)

④  600289

⑤  迈瑞医疗(300760)

⑥  603477

⑦  广联达(002410)

⑧  万向德农(600371)

⑨  山东药玻(600529)

ⓐ  新希望(000876)

①  只持有庞大集团(601258)的收益为:10.55%

②  (601258 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

③  (601258 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

④  (601258 vs 600521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.64%

⑤  (601258 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑥  (601258 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

⑦  (601258 vs 603477)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:66.90%

⑧  (601258 vs 002410)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.96%

⑨  (601258 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

ⓐ  (601258 vs 600529)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.82%

ⓑ  (601258 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与庞大集团(601258)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段