新华保险(sh601336) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  600228

🥈  600167

🥉  中船防务(600685)

④  济民制药(603222)

⑤  山东黄金(600547)

⑥  海正药业(600267)

⑦  新赛股份(600540)

⑧  桃李面包(603866)

⑨  盐湖股份(000792)

ⓐ  中金黄金(600489)

①  只持有新华保险(601336)的收益为:-9.71%

②  (601336 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

③  (601336 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

④  (601336 vs 600685)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.74%

⑤  (601336 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

⑥  (601336 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

⑦  (601336 vs 600267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.80%

⑧  (601336 vs 600540)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.05%

⑨  (601336 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

ⓐ  (601336 vs 000792)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.31%

ⓑ  (601336 vs 600489)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.71%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与新华保险(601336)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段