陕鼓动力(sh601369) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  大连圣亚(600593)

🥈  泰格医药(300347)

🥉  桃李面包(603866)

④  中金黄金(600489)

⑤  002072

⑥  老凤祥(600612)

⑦  603096

⑧  华兰生物(002007)

⑨  603028

ⓐ  西部黄金(601069)

①  只持有陕鼓动力(601369)的收益为:0.14%

②  (601369 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

③  (601369 vs 300347)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.82%

④  (601369 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

⑤  (601369 vs 600489)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.71%

⑥  (601369 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%

⑦  (601369 vs 600612)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.45%

⑧  (601369 vs 603096)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:11.58%

⑨  (601369 vs 002007)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:10.17%

ⓐ  (601369 vs 603028)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:6.90%

ⓑ  (601369 vs 601069)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:6.45%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与陕鼓动力(601369)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段