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工商银行(sh601398) 配对对冲股票组合量化研报

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工商银行(601398) 配对对冲股票组合

⚢ 与工商银行(601398)配对交易,对冲风险top10:

🥇  603031

🥈  300363

🥉  002847

  300482

  603283

  安图生物(603658)

  生益科技(600183)

  金域医学(603882)

  牧原股份(002714)

  603703

☊ 统计周期内工商银行(601398)风险对冲收益分析:

  只持有工商银行(601398)的收益为:-10.26%

  (601398 vs 603031)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:127.31%

  (601398 vs 300363)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:122.85%

  (601398 vs 002847)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:110.82%

  (601398 vs 300482)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:101.63%

  (601398 vs 603283)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:90.02%

  (601398 vs 603658)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:85.50%

  (601398 vs 600183)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:84.39%

  (601398 vs 603882)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:83.17%

  (601398 vs 002714)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:82.31%

  (601398 vs 603703)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:80.44%

⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下,收敛投资风险,该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与工商银行(601398)走势形成一定范围内互补走势的投资对象,进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型,大盘协整滤波模型,突变概率滤波模型,收益回撤滤波模型等...,最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果,注意配对对冲的目标不是高收益,而是在选定一个交易目标后,对交易风险进行进一步控制的投资手段
鸡汤
人生最大的错误,是用健康换取身外之物。--金融老手