上海医药(sh601607) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  600510

🥈  深圳燃气(601139)

🥉  紫金矿业(601899)

④  金科股份(000656)

⑤  桃李面包(603866)

⑥  中金黄金(600489)

⑦  御家汇(300740)

⑧  002072

⑨  福斯特(603806)

ⓐ  603506

①  只持有上海医药(601607)的收益为:-3.46%

②  (601607 vs 600510)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.20%

③  (601607 vs 601139)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.78%

④  (601607 vs 601899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.25%

⑤  (601607 vs 000656)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.38%

⑥  (601607 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

⑦  (601607 vs 600489)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.71%

⑧  (601607 vs 300740)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.57%

⑨  (601607 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%

ⓐ  (601607 vs 603806)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:16.63%

ⓑ  (601607 vs 603506)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.55%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与上海医药(601607)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段