中国中冶(sh601618) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  乐普医疗(300003)

🥈  重庆啤酒(600132)

🥉  安琪酵母(600298)

④  大参林(603233)

⑤  600167

⑥  苏垦农发(601952)

⑦  山东黄金(600547)

⑧  大连圣亚(600593)

⑨  泰格医药(300347)

ⓐ  桃李面包(603866)

①  只持有中国中冶(601618)的收益为:-14.53%

②  (601618 vs 300003)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.91%

③  (601618 vs 600132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.53%

④  (601618 vs 600298)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.74%

⑤  (601618 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑥  (601618 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

⑦  (601618 vs 601952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.33%

⑧  (601618 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

⑨  (601618 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

ⓐ  (601618 vs 300347)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.82%

ⓑ  (601618 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国中冶(601618)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段