中国人寿(sh601628) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  新农开发(600359)

🥈  600289

🥉  002684

④  万向德农(600371)

⑤  600186

⑥  大北农(002385)

⑦  岩石(600696)

⑧  七一二(603712)

⑨  600228

ⓐ  603042

①  只持有中国人寿(601628)的收益为:8.27%

②  (601628 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

③  (601628 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

④  (601628 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑤  (601628 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

⑥  (601628 vs 600186)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.88%

⑦  (601628 vs 002385)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:54.02%

⑧  (601628 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

⑨  (601628 vs 603712)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.40%

ⓐ  (601628 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

ⓑ  (601628 vs 603042)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.32%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国人寿(601628)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段