中国建筑(sh601668) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  中金黄金(600489)

🥈  太极集团(600129)

🥉  老凤祥(600612)

④  西部黄金(601069)

⑤  002907

⑥  603309

⑦  园城黄金(600766)

⑧  新华医疗(600587)

⑨  603333

ⓐ  000760

①  只持有中国建筑(601668)的收益为:-6.05%

②  (601668 vs 600489)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.71%

③  (601668 vs 600129)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:14.82%

④  (601668 vs 600612)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.45%

⑤  (601668 vs 601069)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:6.45%

⑥  (601668 vs 002907)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.87%

⑦  (601668 vs 603309)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-4.46%

⑧  (601668 vs 600766)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.63%

⑨  (601668 vs 600587)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.96%

ⓐ  (601668 vs 603333)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-19.52%

ⓑ  (601668 vs 000760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.96%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国建筑(601668)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段