际华集团(sh601718) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  安井食品(603345)

🥈  中公教育(002607)

🥉  长春高新(000661)

④  山西汾酒(600809)

⑤  600289

⑥  祁连山(600720)

⑦  健友股份(603707)

⑧  002684

⑨  万向德农(600371)

ⓐ  通策医疗(600763)

①  只持有际华集团(601718)的收益为:-2.54%

②  (601718 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

③  (601718 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

④  (601718 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑤  (601718 vs 600809)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.16%

⑥  (601718 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑦  (601718 vs 600720)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.93%

⑧  (601718 vs 603707)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:64.75%

⑨  (601718 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

ⓐ  (601718 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

ⓑ  (601718 vs 600763)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:62.92%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与际华集团(601718)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段