中国交建(sh601800) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  安井食品(603345)

🥈  安图生物(603658)

🥉  金域医学(603882)

④  牧原股份(002714)

⑤  长春高新(000661)

⑥  603703

⑦  新农开发(600359)

⑧  赤峰黄金(600988)

⑨  达安基因(002030)

ⓐ  600289

①  只持有中国交建(601800)的收益为:-29.25%

②  (601800 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

③  (601800 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

④  (601800 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

⑤  (601800 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑥  (601800 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑦  (601800 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑧  (601800 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑨  (601800 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

ⓐ  (601800 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

ⓑ  (601800 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国交建(601800)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段