皖新传媒(sh601801) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东药玻(600529)

🥈  600538

🥉  星宇股份(601799)

④  600228

⑤  重庆啤酒(600132)

⑥  天坛生物(600161)

⑦  大参林(603233)

⑧  603301

⑨  600167

ⓐ  山东黄金(600547)

①  只持有皖新传媒(601801)的收益为:-19.67%

②  (601801 vs 600529)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.82%

③  (601801 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

④  (601801 vs 601799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.08%

⑤  (601801 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

⑥  (601801 vs 600132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.53%

⑦  (601801 vs 600161)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.27%

⑧  (601801 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑨  (601801 vs 603301)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:38.76%

ⓐ  (601801 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

ⓑ  (601801 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与皖新传媒(601801)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段