光大银行(sh601818) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  济民制药(603222)

🥈  山东黄金(600547)

🥉  大连圣亚(600593)

④  盐湖股份(000792)

⑤  中金黄金(600489)

⑥  海利生物(603718)

⑦  002072

⑧  中房股份(600890)

⑨  600119

ⓐ  600666

①  只持有光大银行(601818)的收益为:-4.40%

②  (601818 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

③  (601818 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

④  (601818 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑤  (601818 vs 000792)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.31%

⑥  (601818 vs 600489)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.71%

⑦  (601818 vs 603718)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.83%

⑧  (601818 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%

⑨  (601818 vs 600890)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.58%

ⓐ  (601818 vs 600119)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.99%

ⓑ  (601818 vs 600666)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.12%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与光大银行(601818)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段