正泰电器(sh601877) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  600289

🥈  迈瑞医疗(300760)

🥉  002684

④  万向德农(600371)

⑤  山东药玻(600529)

⑥  岩石(600696)

⑦  600538

⑧  600228

⑨  300246

ⓐ  万东医疗(600055)

①  只持有正泰电器(601877)的收益为:10.33%

②  (601877 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

③  (601877 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

④  (601877 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑤  (601877 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

⑥  (601877 vs 600529)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.82%

⑦  (601877 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

⑧  (601877 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

⑨  (601877 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

ⓐ  (601877 vs 300246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.02%

ⓑ  (601877 vs 600055)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.46%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与正泰电器(601877)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段