亚星锚链(sh601890) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  万东医疗(600055)

🥈  天坛生物(600161)

🥉  大参林(603233)

④  600167

⑤  绝味食品(603517)

⑥  中牧股份(600195)

⑦  大连圣亚(600593)

⑧  老百姓(603883)

⑨  中炬高新(600872)

ⓐ  家家悦(603708)

①  只持有亚星锚链(601890)的收益为:-7.04%

②  (601890 vs 600055)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.46%

③  (601890 vs 600161)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.27%

④  (601890 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑤  (601890 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

⑥  (601890 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

⑦  (601890 vs 600195)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

⑧  (601890 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑨  (601890 vs 603883)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.33%

ⓐ  (601890 vs 600872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.85%

ⓑ  (601890 vs 603708)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.49%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与亚星锚链(601890)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段