新集能源(sh601918) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东药玻(600529)

🥈  600538

🥉  重庆啤酒(600132)

④  天坛生物(600161)

⑤  大参林(603233)

⑥  600167

⑦  鱼跃医疗(002223)

⑧  济民制药(603222)

⑨  山东黄金(600547)

ⓐ  大连圣亚(600593)

①  只持有新集能源(601918)的收益为:-25.09%

②  (601918 vs 600529)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.82%

③  (601918 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

④  (601918 vs 600132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.53%

⑤  (601918 vs 600161)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.27%

⑥  (601918 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑦  (601918 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

⑧  (601918 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

⑨  (601918 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

ⓐ  (601918 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

ⓑ  (601918 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与新集能源(601918)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段