永辉超市(sh601933) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  浙江鼎力(603338)

🥈  赤峰黄金(600988)

🥉  风华高科(000636)

④  湘电股份(600416)

⑤  600289

⑥  信维通信(300136)

⑦  002684

⑧  杭钢股份(600126)

⑨  完美世界(002624)

ⓐ  万里石(002785)

①  只持有永辉超市(601933)的收益为:-6.35%

②  (601933 vs 603338)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.51%

③  (601933 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

④  (601933 vs 000636)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.91%

⑤  (601933 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

⑥  (601933 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑦  (601933 vs 300136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:67.65%

⑧  (601933 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑨  (601933 vs 600126)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.16%

ⓐ  (601933 vs 002624)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.06%

ⓑ  (601933 vs 002785)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.86%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与永辉超市(601933)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段