中国核电(sh601985) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603703

🥈  新农开发(600359)

🥉  赤峰黄金(600988)

④  湘电股份(600416)

⑤  600289

⑥  迈瑞医疗(300760)

⑦  002684

⑧  万向德农(600371)

⑨  通策医疗(600763)

ⓐ  新希望(000876)

①  只持有中国核电(601985)的收益为:-30.97%

②  (601985 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

③  (601985 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

④  (601985 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑤  (601985 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

⑥  (601985 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑦  (601985 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

⑧  (601985 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑨  (601985 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

ⓐ  (601985 vs 600763)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:62.92%

ⓑ  (601985 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国核电(601985)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段