中国重工(sh601989) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  通策医疗(600763)

🥈  600538

🥉  300246

④  万东医疗(600055)

⑤  江丰电子(300666)

⑥  天坛生物(600161)

⑦  大参林(603233)

⑧  603301

⑨  鱼跃医疗(002223)

ⓐ  绝味食品(603517)

①  只持有中国重工(601989)的收益为:-17.72%

②  (601989 vs 600763)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:62.92%

③  (601989 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

④  (601989 vs 300246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.02%

⑤  (601989 vs 600055)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.46%

⑥  (601989 vs 300666)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.49%

⑦  (601989 vs 600161)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.27%

⑧  (601989 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑨  (601989 vs 603301)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:38.76%

ⓐ  (601989 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

ⓑ  (601989 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国重工(601989)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段