金隅集团(sh601992) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  家家悦(603708)

🥈  泰格医药(300347)

🥉  002072

④  老凤祥(600612)

⑤  西部黄金(601069)

⑥  002907

⑦  长江电力(600900)

⑧  宁沪高速(600377)

⑨  园城黄金(600766)

ⓐ  600753

①  只持有金隅集团(601992)的收益为:-8.07%

②  (601992 vs 603708)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.49%

③  (601992 vs 300347)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.82%

④  (601992 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%

⑤  (601992 vs 600612)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.45%

⑥  (601992 vs 601069)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:6.45%

⑦  (601992 vs 002907)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.87%

⑧  (601992 vs 600900)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.69%

⑨  (601992 vs 600377)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.08%

ⓐ  (601992 vs 600766)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.63%

ⓑ  (601992 vs 600753)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.27%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与金隅集团(601992)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段