千禾味业(sh603027) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  华天科技(002185)

🥈  赤峰黄金(600988)

🥉  风华高科(000636)

④  湘电股份(600416)

⑤  600289

⑥  杭钢股份(600126)

⑦  华大基因(300676)

⑧  岩石(600696)

⑨  华中数控(300161)

ⓐ  江南高纤(600527)

①  只持有千禾味业(603027)的收益为:50.33%

②  (603027 vs 002185)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:102.78%

③  (603027 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

④  (603027 vs 000636)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.91%

⑤  (603027 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

⑥  (603027 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑦  (603027 vs 600126)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.16%

⑧  (603027 vs 300676)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.85%

⑨  (603027 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

ⓐ  (603027 vs 300161)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.73%

ⓑ  (603027 vs 600527)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.46%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与千禾味业(603027)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段