渤海轮渡(sh603167) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300482

🥈  贝达药业(300558)

🥉  金健米业(600127)

④  恒立液压(601100)

⑤  中公教育(002607)

⑥  603638

⑦  安图生物(603658)

⑧  金域医学(603882)

⑨  三棵树(603737)

ⓐ  深信服(300454)

①  只持有渤海轮渡(603167)的收益为:-25.44%

②  (603167 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

③  (603167 vs 300558)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.83%

④  (603167 vs 600127)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.94%

⑤  (603167 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

⑥  (603167 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

⑦  (603167 vs 603638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:88.62%

⑧  (603167 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑨  (603167 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

ⓐ  (603167 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%

ⓑ  (603167 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与渤海轮渡(603167)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段