恒通股份(sh603223) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603031

🥈  百润股份(002568)

🥉  603520

④  300482

⑤  博汇纸业(600966)

⑥  安井食品(603345)

⑦  恒立液压(601100)

⑧  603283

⑨  人福医药(600079)

ⓐ  安图生物(603658)

①  只持有恒通股份(603223)的收益为:12.95%

②  (603223 vs 603031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:127.31%

③  (603223 vs 002568)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:116.07%

④  (603223 vs 603520)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:109.51%

⑤  (603223 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑥  (603223 vs 600966)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:100.48%

⑦  (603223 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑧  (603223 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

⑨  (603223 vs 603283)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:90.02%

ⓐ  (603223 vs 600079)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:88.55%

ⓑ  (603223 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与恒通股份(603223)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段