基蛋生物(sh603387) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  鲁商置业(600223)

🥈  新农开发(600359)

🥉  赤峰黄金(600988)

④  湘电股份(600416)

⑤  600289

⑥  002684

⑦  600228

⑧  宋城演艺(300144)

⑨  中海油服(601808)

ⓐ  重庆啤酒(600132)

①  只持有基蛋生物(603387)的收益为:23.99%

②  (603387 vs 600223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:90.10%

③  (603387 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

④  (603387 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑤  (603387 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

⑥  (603387 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑦  (603387 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑧  (603387 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

⑨  (603387 vs 300144)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.52%

ⓐ  (603387 vs 601808)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.14%

ⓑ  (603387 vs 600132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.53%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与基蛋生物(603387)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段