思维列控(sh603508) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  大北农(002385)

🥈  北大荒(600598)

🥉  重庆啤酒(600132)

④  大参林(603233)

⑤  绝味食品(603517)

⑥  苏垦农发(601952)

⑦  济民制药(603222)

⑧  山东黄金(600547)

⑨  中炬高新(600872)

ⓐ  600234

①  只持有思维列控(603508)的收益为:-24.02%

②  (603508 vs 002385)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:54.02%

③  (603508 vs 600598)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.45%

④  (603508 vs 600132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.53%

⑤  (603508 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑥  (603508 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

⑦  (603508 vs 601952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.33%

⑧  (603508 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

⑨  (603508 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

ⓐ  (603508 vs 600872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.85%

ⓑ  (603508 vs 600234)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.76%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与思维列控(603508)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段