口子窖(sh603589) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  通富微电(002156)

🥈  三七互娱(002555)

🥉  长电科技(600584)

④  高德红外(002414)

⑤  603258

⑥  国轩高科(002074)

⑦  三花智控(002050)

⑧  深信服(300454)

⑨  赤峰黄金(600988)

ⓐ  达安基因(002030)

①  只持有口子窖(603589)的收益为:-29.05%

②  (603589 vs 002156)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:112.61%

③  (603589 vs 002555)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:107.57%

④  (603589 vs 600584)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:98.88%

⑤  (603589 vs 002414)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:98.21%

⑥  (603589 vs 603258)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.77%

⑦  (603589 vs 002074)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:91.20%

⑧  (603589 vs 002050)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:84.48%

⑨  (603589 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

ⓐ  (603589 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

ⓑ  (603589 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与口子窖(603589)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段