桃李面包(sh603866) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  三花智控(002050)

🥈  长信科技(300088)

🥉  旭升股份(603305)

④  上海新阳(300236)

⑤  603078

⑥  TCL集团(000100)

⑦  有研新材(600206)

⑧  603358

⑨  环旭电子(601231)

ⓐ  000868

①  只持有桃李面包(603866)的收益为:25.36%

②  (603866 vs 002050)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:84.48%

③  (603866 vs 300088)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.89%

④  (603866 vs 603305)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:68.47%

⑤  (603866 vs 300236)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.78%

⑥  (603866 vs 603078)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:57.64%

⑦  (603866 vs 000100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.04%

⑧  (603866 vs 600206)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.29%

⑨  (603866 vs 603358)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:44.44%

ⓐ  (603866 vs 601231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.90%

ⓑ  (603866 vs 000868)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与桃李面包(603866)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段