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飞科电器(sh603868) 配对对冲股票组合量化研报

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飞科电器(603868) 配对对冲股票组合

⚢ 与飞科电器(603868)配对交易,对冲风险top10:
☊ 统计周期内飞科电器(603868)风险对冲收益分析:

  只持有飞科电器(603868)的收益为:10.34%

  (603868 vs 300363)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:122.85%

  (603868 vs 603456)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:121.68%

  (603868 vs 600143)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:118.37%

  (603868 vs 002901)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:108.35%

  (603868 vs 300482)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:101.63%

  (603868 vs 600127)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:96.94%

  (603868 vs 603345)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:96.23%

  (603868 vs 002916)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:89.73%

  (603868 vs 603658)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:85.50%

  (603868 vs 603703)按1:1配对交易,对冲风险组合收益为:80.44%

⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下,收敛投资风险,该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与飞科电器(603868)走势形成一定范围内互补走势的投资对象,进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型,大盘协整滤波模型,突变概率滤波模型,收益回撤滤波模型等...,最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果,注意配对对冲的目标不是高收益,而是在选定一个交易目标后,对交易风险进行进一步控制的投资手段
鸡汤
干大事必须有狮子一样的野心,菩萨一样的心肠。表面要谦虚,内心要骄傲。--金融老手