深振业A(sz000006) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  天坛生物(600161)

🥈  大参林(603233)

🥉  济民制药(603222)

④  山东黄金(600547)

⑤  大连圣亚(600593)

⑥  隆基股份(601012)

⑦  中炬高新(600872)

⑧  家家悦(603708)

⑨  晨光文具(603899)

ⓐ  泰格医药(300347)

①  只持有深振业A(000006)的收益为:-12.98%

②  (000006 vs 600161)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.27%

③  (000006 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

④  (000006 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

⑤  (000006 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

⑥  (000006 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑦  (000006 vs 601012)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.13%

⑧  (000006 vs 600872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.85%

⑨  (000006 vs 603708)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.49%

ⓐ  (000006 vs 603899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:28.18%

ⓑ  (000006 vs 300347)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.82%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与深振业A(000006)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段