中集集团(sz000039) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603031

🥈  300363

🥉  九洲药业(603456)

④  002847

⑤  603520

⑥  300482

⑦  恒立液压(601100)

⑧  603638

⑨  安图生物(603658)

ⓐ  牧原股份(002714)

①  只持有中集集团(000039)的收益为:-54.67%

②  (000039 vs 603031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:127.31%

③  (000039 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

④  (000039 vs 603456)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:121.68%

⑤  (000039 vs 002847)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:110.82%

⑥  (000039 vs 603520)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:109.51%

⑦  (000039 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑧  (000039 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

⑨  (000039 vs 603638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:88.62%

ⓐ  (000039 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

ⓑ  (000039 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中集集团(000039)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段