中金岭南(sz000060) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603703

🥈  600289

🥉  迈瑞医疗(300760)

④  智飞生物(300122)

⑤  002684

⑥  通策医疗(600763)

⑦  山东药玻(600529)

⑧  沃森生物(300142)

⑨  华大基因(300676)

ⓐ  招商轮船(601872)

①  只持有中金岭南(000060)的收益为:-25.76%

②  (000060 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

③  (000060 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

④  (000060 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

⑤  (000060 vs 300122)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:69.81%

⑥  (000060 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑦  (000060 vs 600763)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:62.92%

⑧  (000060 vs 600529)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.82%

⑨  (000060 vs 300142)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.68%

ⓐ  (000060 vs 300676)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.85%

ⓑ  (000060 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中金岭南(000060)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段