中兴通讯(sz000063) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  安图生物(603658)

🥈  603566

🥉  603703

④  赤峰黄金(600988)

⑤  华北制药(600812)

⑥  600289

⑦  002684

⑧  万向德农(600371)

⑨  600186

ⓐ  新希望(000876)

①  只持有中兴通讯(000063)的收益为:37.24%

②  (000063 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

③  (000063 vs 603566)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.51%

④  (000063 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑤  (000063 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑥  (000063 vs 600812)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:77.73%

⑦  (000063 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑧  (000063 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑨  (000063 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

ⓐ  (000063 vs 600186)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.88%

ⓑ  (000063 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中兴通讯(000063)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段