潍柴动力(sz000338) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  安图生物(603658)

🥈  金域医学(603882)

🥉  牧原股份(002714)

④  603703

⑤  新农开发(600359)

⑥  华北制药(600812)

⑦  达安基因(002030)

⑧  600289

⑨  002684

ⓐ  万向德农(600371)

①  只持有潍柴动力(000338)的收益为:21.86%

②  (000338 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

③  (000338 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

④  (000338 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑤  (000338 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑥  (000338 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑦  (000338 vs 600812)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:77.73%

⑧  (000338 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

⑨  (000338 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

ⓐ  (000338 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

ⓑ  (000338 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与潍柴动力(000338)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段