沈阳机床(sz000410) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  002837

🥈  300482

🥉  金健米业(600127)

④  昭衍新药(603127)

⑤  安图生物(603658)

⑥  金域医学(603882)

⑦  603703

⑧  深信服(300454)

⑨  新农开发(600359)

ⓐ  风华高科(000636)

①  只持有沈阳机床(000410)的收益为:-42.68%

②  (000410 vs 002837)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:102.11%

③  (000410 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

④  (000410 vs 600127)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.94%

⑤  (000410 vs 603127)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:94.62%

⑥  (000410 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑦  (000410 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

⑧  (000410 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑨  (000410 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

ⓐ  (000410 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

ⓑ  (000410 vs 000636)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.91%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与沈阳机床(000410)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段