东旭光电(sz000413) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300363

🥈  康泰生物(300601)

🥉  603520

④  300482

⑤  洽洽食品(002557)

⑥  建设机械(600984)

⑦  安井食品(603345)

⑧  安图生物(603658)

⑨  金域医学(603882)

ⓐ  牧原股份(002714)

①  只持有东旭光电(000413)的收益为:-49.55%

②  (000413 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

③  (000413 vs 300601)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:113.28%

④  (000413 vs 603520)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:109.51%

⑤  (000413 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑥  (000413 vs 002557)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.84%

⑦  (000413 vs 600984)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.24%

⑧  (000413 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑨  (000413 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

ⓐ  (000413 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

ⓑ  (000413 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与东旭光电(000413)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段