东阿阿胶(sz000423) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  002463

🥈  300482

🥉  生益科技(600183)

④  牧原股份(002714)

⑤  深信服(300454)

⑥  新农开发(600359)

⑦  华北制药(600812)

⑧  300602

⑨  中环股份(002129)

ⓐ  600289

①  只持有东阿阿胶(000423)的收益为:-14.28%

②  (000423 vs 002463)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:112.52%

③  (000423 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

④  (000423 vs 600183)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:84.39%

⑤  (000423 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑥  (000423 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

⑦  (000423 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑧  (000423 vs 600812)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:77.73%

⑨  (000423 vs 300602)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.39%

ⓐ  (000423 vs 002129)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:73.91%

ⓑ  (000423 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与东阿阿胶(000423)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段